Prévisions
Prévision expérimentale de l'indice de tension financière pour l'année suivante, à partir des valeurs des deux indices de l'année en cours. Tous les modèles sont affichés avec leurs erreurs réelles des années passées.
Mise à jour : 6 novembre 2026
Résultats clés
1 Prévisions 2026
Le point est la prévision ; la barre couvre les centiles 10 et 90 des erreurs passées du modèle. L'indice est sur une échelle de 0 à 100 (100 = plus haut niveau de 1998–2025).
2 Performance des modèles
| # | Modèle | RMSE | MAE | Diebold-Mariano (p) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modèle naïf (valeur de l'année précédente) | 13,2 | 10,7 | — |
| 2 | Forêt aléatoire (apprentissage automatique) | 16,2 | 13,1 | 0,201 |
| 3 | Gradient boosting (apprentissage automatique) | 19,4 | 16,2 | 0,134 |
| 4 | Machine à vecteurs de support (SVR) | 19,8 | 16,5 | 0,121 |
| 5 | Régression linéaire | 24,5 | 20,5 | 0,020 |
Évaluation hors échantillon sur 17 années : chaque année est prévue avec les seules données antérieures. Le test de Diebold-Mariano compare chaque modèle au modèle naïf ; une p-valeur inférieure à 0,05 signale un écart de précision significatif.
3 Historique des prévisions et valeurs observées
Tableau année par année
| Année | Observé | Naïf | Linéaire | SVR | Forêt | Boosting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 50,0 | 99,4 | 67,0 | 57,6 | 53,1 |
| 2025 | 50,0 | 50,5 | 83,7 | 67,9 | 63,7 | 66,1 |
| 2024 | 50,5 | 76,1 | 82,2 | 70,3 | 75,8 | 71,9 |
| 2023 | 76,1 | 82,5 | 90,7 | 69,7 | 75,7 | 76,5 |
| 2022 | 82,5 | 62,4 | 67,2 | 68,7 | 62,0 | 60,9 |
| 2021 | 62,4 | 82,2 | 82,8 | 70,8 | 80,1 | 82,2 |
| 2020 | 82,2 | 87,8 | 84,0 | 70,6 | 85,5 | 90,1 |
| 2019 | 87,8 | 65,7 | 59,0 | 66,8 | 60,7 | 59,6 |
| 2018 | 65,7 | 56,3 | 97,7 | 68,8 | 61,2 | 64,6 |
| 2017 | 56,3 | 59,3 | 74,3 | 69,0 | 64,1 | 67,1 |
| 2016 | 59,3 | 64,6 | 59,1 | 68,8 | 56,6 | 42,9 |
| 2015 | 64,6 | 69,6 | 68,3 | 70,0 | 70,0 | 73,1 |
| 2014 | 69,6 | 84,0 | 56,1 | 71,5 | 60,3 | 54,0 |
| 2013 | 84,0 | 100,0 | 71,4 | 70,2 | 84,9 | 99,6 |
| 2012 | 100,0 | 89,3 | 55,2 | 69,4 | 75,1 | 75,4 |
| 2011 | 89,3 | 75,2 | 84,1 | 57,6 | 71,3 | 71,6 |
| 2010 | 75,2 | 78,7 | 45,8 | 42,9 | 64,6 | 78,4 |
| 2009 | 78,7 | 77,8 | 36,3 | 38,4 | 48,5 | 32,8 |
Méthodologie et données
Variable prévue : indice de tension financière de l'année t. Variables explicatives : indices de tension financière et de risque climatique de l'année t−1. Les hyperparamètres sont fixés à l'avance et ne sont pas ajustés après coup : SVR à noyau RBF (C = 1, ε = 0,1) ; forêt aléatoire de 500 arbres de profondeur 3 ; gradient boosting de 200 arbres de profondeur 2, taux d'apprentissage 0,05. Les modèles à arbres ne prolongent pas une tendance : leur prévision reste dans la plage des valeurs déjà observées. Le calcul est refait automatiquement à chaque nouvelle année.
Il s'agit d'un exercice statistique sur une trentaine d'observations annuelles. Ce n'est pas une prévision officielle, et aucun résultat n'établit une relation causale.